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2024年基金从业《证券投资》考点打卡(4.3):常用的VaR估算方法

来源:233网校 2024-04-03 09:41:31

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2024年基金从业《证券投资》考点打卡

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2024年基金从业《证券投资》考点内容巩固

今日考点:常用的VaR估算方法

考点归属:第十四章第二节 投资风险的测度 第二部分

考点内容:

1.参数法(又称方差—协方差法)

(1)假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布

(2)依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

2.模拟法

(1)历史模拟法

(2)蒙特卡洛模拟法

注:对于模拟法,样本数量越多,越接近真实值

2024年基金从业《证券投资》考点试题练习

1、目前常用的风险价值模型技术不包括()。

A. 参数法

B. 系数法

C. 历史模拟法

D. 蒙特卡洛法

参考答案:B
参考解析:目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

2、风险价值(VaR)的考察区间一般为()。

A. 短期,一般一周或几周

B. 中长期,一般一年或数年

C. 长期,十年以上

D. 中期,一般几个月至一年

参考答案:A
参考解析:VaR的考察区间通常很短(一天、一周或几周)。
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