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2024年基金从业《证券投资》考点打卡(4.4):货币市场基金的风险管理

来源:233网校 2024-04-04 00:21:21

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2024年基金从业《证券投资》考点打卡

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2024年基金从业《证券投资》考点内容巩固

今日考点:货币市场基金的风险管理

考点归属:第十四章第三节 不同类型基金的风险管理 第四部分

考点内容:

1.衡量风险的指标-投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期

·越短,基金流动性越好,利率风险越低。

·平均剩余期限≤120天,平均剩余存续期≤240天。

·前10名持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时。

·平均剩余期限≤60天,平均剩余存续期≤120天。

·组合中现金、国债、央行票据等的占比不得低于30%。

·前10名持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时。

·平均剩余期限≤90天,平均剩余存续期≤180天。

·组合中现金、国债、央行票据等的占比不得低于20%。

2.货基估值方法

(1)摊余成本法

(2)影子定价法

·使用公允的影子定价法,并严格执行偏离度调整策略

·是摊余成本法的必要保障措施

2024年基金从业《证券投资》考点试题练习

1、下列关于货币市场基金的风险,说法正确的是( )。

A. 当投资组合的平均剩余期限较短时,货币市场基金的风险较大

B. 当货币市场基金的融资比例越高时,货币市场基金的风险较小

C. 当对货币市场基金的风险进行管理时,基金应当注意调整其融资比例以防范风险

D. 当对货币市场基金进行风险管理时,浮动利率债券的比例越高越好

参考答案:C
参考解析:本题旨在考查货币市场基金的风险。当投资组合的平均剩余期限较短时,货币市场基金的风险较小,A项表述错误。当货币市场基金的融资比例越高时,货币市场基金的风险较大,B项表述错误。当对货币市场基金的风险进行管理时,基金应当注意调整其融资比例以防范风险,C项表述正确。当对货币市场基金进行风险管理时,应严格控制浮动利率债券的比例,D项表述错误。故本题选C。

2、货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过( )。

A. 50%

B. 10%

C. 20%

D. 30%

参考答案:C
参考解析:一般情况下,货币市场基金财务杠杆的运用程度越高,其潜在的收益可能越高,但风险相应也越大。另外,按照规定,除非发生巨额赎回,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%。
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