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期权合约的价值

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期权合约的价值考点解析

所属考试:基金从业
授课老师:赵聪
所属科目:证券投资基金基础知识
考点标签: 运用
所属章节:第9章 衍生工具/第三节 期权合约/期权合约的价值
所属版本:2024年课程(旧教材版)

期权合约的价值介绍

1.期权合约的价值=内在价值+时间价值

(1)内在价值是指多头行使期权时可以获得的收益的现值,即资产的市场价格与执行价格之间的差额。

(2)时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。

2.看涨期权买方的亏损是有限的,其最大亏损额为期权价格,而盈利可能是无限大的,反之亦然。

专题更新时间:2026/02/03 17:20:25

期权合约的价值考点试题

单选题 1.一份期权合约的价值等于其( )与( )之和。
A . 时间价值 ,市场价值
B . 执行价值 ,市场价值
C . 内在价值,市场价值
D . 内在价值,时间价值

正确答案: D

答案解析: 选项D正确:期权合约的价值可以分为两部分:内在价值和时间价值。一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

大咖讲解:期权合约的价值

赵聪
基金从业
银行从业
原某985高校金融讲师,CFP持证人, 中国工商银行、中信银行、中国人寿保险公司、中泰证券、中国邮政集团等多家机构特聘内训讲师。
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