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1、下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是()。
A．基差空头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货
B．基差空头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货
C．基差多头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货
D．基差多头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货
参考答案：B,C
参考解析：卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利；
买入基差(基差多头)策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利。
2、在不考虑交易费用的情况下，到期时行权对看涨期权多头有利的情形有( ).
A．标的物价格在执行价格以下
B．标的物价格在执行价格以上
C．标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
D．标的物价格在损益平衡点以上
参考答案：B,C,D
参考解析： 当0≤S≤X时，处于亏损状态，不执行期权；
当X<S<X+C时，处于亏损状态，选择执行期权，亏损小于权利金且随着S的上涨而减小；
当S=X+C时，选择执行期权，损益=0；
当S>X+C时，选择执行期权，盈利随着S的上涨而增加。
3、投资者以2330点开仓买入沪深300股指期货合约5手，后以2350点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为( )。
A．盈利6000元/手
B．盈利30000元
C．亏损6000元/手
D．亏损30000元
参考答案：A,B
参考解析：沪深300股指期货每点300元，因此交易结果=(2350-2330)*300*5=30000元，盈利30000元/5手=6000元/手。
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