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1、1月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨，该套利者以该价格同时卖出3月，买入5月玉米合约。等价差变动到（ ）时，交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用，价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约)
A．10
B．20
C．80
D．40
参考答案：A,B
参考解析：套利者买入价格较高的5月合约，同时卖出价格较低的3月合约，为买入套利，价差扩大时平仓获利，价差缩小时平仓亏损。
套利者建仓时价差为2370-2340=30，价差缩小至10、20时交易者平仓是亏损的，
故选AB选项。
2、对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情况有（ ）。（不计手续费等费用）
A．基差为负，且绝对值变小
B．由正向市场变为反向市场
C．基差为正，且数值变小
D．由反向市场变为正向市场
参考答案：C,D
参考解析：对于买入套期保值，基差不变，盈亏相抵；基差走强，存在净亏损；基差走弱，存在净盈利。基差走弱有三种情况：
（1）基差由正值变负值。
（2）基差为正，数值减小。
（3）基差为负，数值减小，绝对值变大。
选项AB属于基差走强；选项CD属于基差走弱。
因此选项CD符合题意。
3、关于β系数，以下说法正确的是（ ）。
A．股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和
B．股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
C．股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和
D．β系数可以根据历史资料统计而得到
参考答案：A,D
参考解析：
注意，β系数是根据历史资料统计而得到的，在应用中，通常就用历史的β系数来代表未来的β系数。
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