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1、9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出( )手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。
A．138
B．132
C．119
D．124
112000000*0.9/(2825*300)=119
2、下列情形中，时间价值最大的是( )
A．行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
B．行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13.5
C．行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8
D．行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
选项A：2-（15-14）=1
选项B：2-（13.5-12）=0.5
选项C：7-8<0，则内涵价值为0，时间价值为2
选项D：时间价值=3-（23-23）=3
故本题选D。
3、以下属于跨期套利的是( )。
A．在同一交易所，同时买入、卖出不同商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利
B．在不同交易所，同时买入、卖出同一商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利
C．在不同交易所，同时买入、卖出相关商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利
D．在同一交易所，同时买入、卖出同一商品、不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利
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