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2025年期货投资分析师高频考点:货币互换与汇率风险管理(一)相关概念及原理1.货币互换:交易双方在约定期限内交换既定数量的两种货币本金,同时定期交换两种货币利息的互换协议。一般在期初按约定汇率交换两种货币本金,并在期末以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额,即期初本金交换方向与利息交换方向相反,期末本金交换方向与利息交换方向相同。举例:人民币3 个月Shibor换美元3个月Libor期初买方(收美元利息的一方)付美元收到人民币(一般按即期汇率查看更多>
来源 投资分析辅导 2025-02-18
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