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2025年期货投资分析师高频考点:情景分析与压力测试1. 情景分析:假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景,金融机构所承受的市场风险,为一种多因素同时作用的综合性影响分析。2. 压力测试:一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析,极端情景下计算金融产品的损失。【例】期权交易中的牵制风险——当平值期权在临近到期时期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头查看更多>
来源 投资分析辅导 2025-02-22
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