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某套利者在2月1日同时买入1手5月份并卖出1手8月份玉米期货合约,价格分别为516美分/蒲式耳和536美分/蒲式耳。假设到了3月1日,5月份和8月份合约价格变为508美分/蒲式耳和525美分/蒲式耳,该套利者平仓后的盈亏状况是1手()。

来源:233网校 2022-05-17 10:06:45

某套利者在2月1日同时买入1手5月份并卖出1手8月份玉米期货合约,价格分别为516美分/蒲式耳和536美分/蒲式耳。假设到了3月1日,5月份和8月份合约价格变为508美分/蒲式耳和525美分/蒲式耳,该套利者平仓后的盈亏状况是1手()。【客观案例题】

A.亏损11美分/蒲式耳

B.盈利11美分/蒲式耳

C.盈利3美分/蒲式耳

D.亏损3美分/蒲式耳

参考答案:C
参考解析:5月份玉米期货合约:盈亏为508-516=-8(美分/蒲式耳);8月份玉米期货合约:盈亏为536-525=11(美分/蒲式耳);综上,该套利者盈利为11-8=3美分/蒲式耳.
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