时间序列的基本概念：
1.随机过程
随机过程：随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。
连续型随机变量：若Y为连续型的随机变量，记为Yt
离散型随机变量：若是离散型的随机变量，记为Y(t)
平稳性随机过程：若一个随机过程均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于两期的时点。
反之，称为非平稳随机过程。
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2.白噪声过程
白噪声过程：均值为0，方差为不变的常数，而且序列不存在相关性的随机过程。
3.自相关函数与偏自相关函数
4.平稳和非平稳时间序列
平稳时间序列：统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变。反之，称为非平稳时间序列。
5.单整
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