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期货从业《期货投资分析》考前冲刺练习9.13

来源:233网校 2021-09-13 09:59:28

期货从业资格期货投资分析精选试题

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1、对基差买方来说,基差交易中所面临的风险主要是()。

A.投机风险

B.敞口风险

C.纯粹风险

D.静态风险

参考答案:B
参考解析:对基差买方来说,基差交易中所面临的风险主要是敞口风险。

2、在场外期权具体条款的设计中,期权收益函数的设计基本可以分为()。

A.障碍水平

B.期权收益函数的时间齐次性

C.期权收益函数的维度

D.期权收益函数的连续性

参考答案:ABCD
参考解析:期权收益函数的设计,基本上可以从以下几个维度展开:(1)期权收益函数的时间齐次性;(2)期权收益函数的连续性;(3)障碍水平;(4)期权收益函数的维度;(5)期权结构的阶;(6)路径依赖。

3、Alpha策略是寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合,通过卖出股指期货,使得组合的β值在投资全过程中一直保持为()。

A.0

B.-1

C.+1

D.>0或<0

参考答案:A
参考解析:阿尔法策略是寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合,通过卖出相对应的股指期货来对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使组合的β值在投资全过程中一直保持为0,从而获得与市场相关性较低的积极风险收益阿尔法。

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