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期货价差套利的 “方向相反交易” 怎么理解?

来源:233网校 2025-08-13 00:09:37

期货价差套利的 “方向相反交易” 怎么理解?

期货价差套利的核心是 “同时建立方向相反的头寸” ,也就是 “买一个合约,同时卖另一个合约” (比如买 5 月螺纹钢期货,同时卖 10 月螺纹钢期货 )。这是为了 “赌价差变化” ,而非赌单一合约涨跌。

考试常考 概念判断题 ,比如问:“期货价差套利只需买卖一个合约,是否正确?” → 错误!必须同时买卖两个(或多个 )相关合约,建立 “相反头寸” ,才能锁定价差。理解 “价差套利 = 两个合约反向交易” 的本质,就能应对这类基础题 。

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