第二节 证券组合分析
一、单个证券的收益与风险
(一)收益及其度量
(二)风险及其度量
二、证券组合的收益与风险
(一)两种证券组合的收益和风险
设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以xA的比例投资于证券A，以xB的比例投资于证券B，且xA+xB=1，称该投资者拥有一个证券组合P。如果到期
(二)多种证券组合的收益和风险
票、债券、银行存单之间分配资金时，才可能运用这一理论。60年代后，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了指数模型以简化计算。
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