单选题
已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：
| 证券名称 | 期望收益率 | 标准差 | 相关系数 | 投资比重 |
| A | 10% | 6% | 0.12 | 30% |
| B | 5% | 2% | 70% |
A．0.0467
B．0.00052
C．0.0327
D．0.03266
【正确答案】： C
【参考解析】： 方差＝0.3^2×0.06^2+0.7^2×0.02^2+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12＝0.0327
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A．0.0467
B．0.00052
C．0.0327
D．0.03266
【正确答案】： C
【参考解析】： 方差＝0.3^2×0.06^2+0.7^2×0.02^2+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12＝0.0327
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