单选题
下列说法错误的是（ ）。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标
C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
【正确答案】：C
【参考解析】：夏普指数以标准差作为基金风险的度量。
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2009年证券投资基金每日一练（5月20日）
责编：zlj
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