2010年证券从业《投资基金》预测题及答案解析

51．股票投资风格分类体系的标准不包括（　　）。
A．公司规模
B．股票价格行为
C．公司成长性
D．股票的风险特征
52．在（　　）中，技术分析将无效。
A．弱势有效市场
B．无效市场
C．半强势有效市场
D．强势有效市场
53．某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券全价为100元，剩余期限整2年，则该债券到期收益率为（　　）。
A．9．5%
B．10．5%
C．15%
D．15．6%
54．（　　）是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。
A．麦考莱久期
B．基点价格值
C．价格变动收益率值
D．修正久期
55．债券投资者面临的主要风险是（　　）。
A．赎回风险
B．经营风险
C．利率风险
D．购买力风险
56．积极的债券组合管理策略不包括（　　）。
A．水平分析
B．多重负债下的组合免疫策略
C．债券互换
D．应急免疫
57．基金绩效衡量中的短期衡量通常是对近（　　）年表现的衡量。
A．1
B．2
C．3
D．5
58．关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是（　　）。
A．夏普指数并非以CAPM为基础
B．詹森指数并非以CAPM为基础
C．特雷诺指数并非以CAPM为基础
D．三种指数均以CAPM为基础
59．假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有10个；在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为6个，该基金的成功概率为（　　）。
A．58．33%
B．68．33%
C．75%
D．83．33%
60．基金绩效贡献(归因或归属)分析是为了找出造成基金收益率与（　　）之间收益差别的原因。
A．基金净值收益率
B．特雷诺比率
C．基准组合收益率
D．夏普比率