2010年证券投资基金《第十一章 证券组合管理理论》练习试题

108、大量事实表明投资者普遍喜好高风险高收益，希望期望收益率和风险越大越好。 （　　）

109、如果市场是弱势有效市场，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。 （　　）

110、在无效市场下，尽管证券价格的反应方向正确，但却会出现过度反应或反应延迟的情况。 （　　）

111、公司异常是由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。 （　　）

112、小公司效应一般是指小公司的收益通常低于大公司的收益。 （　　）

113、公司异常可表现为折价交易的封闭式基金收益率较高。 （　　）

114、由于人类的心理及行为基本上是不稳定的，因此投资者不能利用人们的行为偏差而长期获利。 （　　）

115、周末异常是指证券价格在星期五趋于上升，而在星期一趋于下降。 （　　）

116、证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。 （　　）

117、资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。 （　　）