关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.时间价值为7元
Ⅱ.期权价值与股票价格的波动率成正相关
Ⅲ.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降
Ⅳ.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降
A.Ⅰ、Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
参考答案：见解析
参考解析：
Ⅰ.看涨期权的内在价值为Max[（St-x）m，0]=Max[（12-10），0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；Ⅳ.同向但非线性。
