2026年证券投资顾问章节精选题：证券组合的业绩评价方法

1、（   ）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。

A.道琼斯指数

B.夏普指数

C.特雷诺指数

D.詹森指数

2、某基金公司经理运用夏普比率衡量一只基金业绩，经计算得出基金证券的资产组合的预期收益率为8％，资产组合的标准差为10％，当前国债利率是3％，则夏普比率为（）。

A.0．3

B.1．3

C.0．5

D.1．5

3、下列关于Jensen(詹森)指数的说法中，正确的有(  )。

A.Jensen(詹森)指数以证券市场线为基准

B.Jensen(詹森)指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

C.Jensen(詹森)指数是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

D.如果组合的Jensen(詹森)指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好

4、关于夏普比率，下列说法正确的有（  ）。

A.夏普比率越大，说明在承担相同整体风险的条件下，获得的报酬越高

B.夏普比率表示投资组合每单位整体风险对应的超额收益

C.夏普比率同时考虑了系统性风险和非系统性风险

D.夏普比率是资产安全性指标

5、关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。

A.Treynor指数中的风险由β系数来测定

B.Treynor指数值由每单位风险溢价来计算

C.一个证券组合的Treynor指数是E(r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

D.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方