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2026年证券投资顾问章节精选题:投资组合的业绩归因方法

来源:233网校 2026-06-14 00:38:37

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2026年证券投资顾问章节精选题:投资组合的业绩归因方法

1、Brinson 模型从自上而下的角度将组合相对于基准的超额收益分成(  )。

A.行业配置贡献

B.个股选择贡献

C.交互贡献

D.组合贡献

查看答案            
参考答案:A,B,C
参考解析:Brinson 模型从自上而下的角度将组合相对于基准的超额收益分成三部分:
一是行业配置贡献。
二是个股选择贡献 。
三是交互贡献。

2、根据风险的类型,风险归因还可分为(  )。

A.主动风险归因

B.被动风险归因

C.绝对风险归因

D.相对风险归因

查看答案            
参考答案:C,D
参考解析:根据风险的类型,风险归因还可分为绝对风险归因和相对风险归因

3、按归因对象,业绩归因可以分为(    )

A.收益归因

B.风险归因

C.绝对风险归因

D.相对风险归因

查看答案            
参考答案:A,B
参考解析:AB正确:业绩归因按照归因对象可分为收益归因与风险归因
CD错误:根据风险的类型,风险归因还可分为绝对风险归因和相对风险归因。

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