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今日章节考点真题：证券组合可行域和有效边界
在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）
A.一条曲线
B.一条直线
C.无限区域
D.有限区域
假设可供选择的证券有A、B、C三种,可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。
一般而言，当由多种证券(不少于三种证券)构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。
综上，该题选C。
下列关于最优证券组合的说法，正确的有（）
A.这一组合是能带来最高收益的组合
B.这一组合肯定在有效边界上
C.这一组合是无差异曲线簇与有效边界的切点
D.这一组合是理性投资者的最佳选择
B、C、D正确：最优证券组合是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。无差异曲线位置越靠上投资者满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到所在无差异曲线位置最高的。
A错误：最优证券组合是投资者最满意的投资组合，而不是最高收益的组合。因为每一个投资者的风险承受能力是不同的，他们所要求的收益也不相同。
综上，该题选BCD。
对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。
A.1
B.-1
C.0．5
D.0
当由两种股票构成的资产组合之间的相关系数为-1时，能够最大限度地降低组合风险。
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