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今日章节考点真题：资本资产定价模型
当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。
A.市场组合的是实际预期收益率小于无风险利率
B.预期市场行情上升
C.预期市场行情下跌
D.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。
下列说法中，属于资本资产定价模型假设条件的有()。
A.投资者厌恶风险
B.证券收益由历史收益和标准差刻画
C.证券无限可分
D.税收和交易费用均忽略不计
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：
(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。
(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
(3)资本市场没有摩擦。所谓摩擦，是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。因此，该假设意味着，在分析问题的过程中，不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税，信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。
证券A的贝塔系数是1.2，证券B的贝塔系数是0.8，下列正确的是()
A.证券A的非系统风险最大
B.证券B的非系统风险最大
C.证券A的系统风险最大
D.证券B的系统风险最大
β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，可以用来衡量承担系统风险的大小。
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