21．下列有关积极的组合管理的说法中，正确的有（ ）。
A．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的
B．积极的组合管理需要度量、加总和监控风险
C．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合
D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
E．积极的组合管理需要积极地分散风险
22．下列各项中，属于市场风险的计量方法的有（ ）。
A．缺口分析
B．久期分析
D．压力测试
D．情景分析
E．VaR方法
23．下列关于市场风险计量的说法中，正确的有（ ）。
A．久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B．缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D．敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能
E．缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
24．在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（ ）。
A．利率上升，净利息收入增加
B．利率上升，净利息收入减少
C．利率下降，净利息收入上升
D．利率下降，净利息收人下降
E．利率不变，净利息收入上升
25．运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列方法中，正确的有（ ）。
A．预期利率上升，营造正缺口
B．预期利率上升，营造负缺口
C．预期利率下降，营造负缺口
D．预期利率下降，营造正缺口
E．预期利率不变，营造负缺口
26．下列关于VaR的描述中，正确的有（ ）。
A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的最大损失
B．风险价值是以概率百分比表示的价值来源：233网校
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短；反之，时间间隔就应该长
D．风险价值并非是指实际发生的最大损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
27．下列关于计算VaR值的参数选择的说法中，正确的有（ ）。
A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
28．市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。
A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C．将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E．能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
29．风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
A．方差一协方差法
B．蒙特卡洛法
C．解释区间法
D．历史模拟法
E．高级计量法
30．方差一协方差法的优点十分明显，主要是原理简单，计算快捷，但也存在不少的缺陷，表现在（ ）。
A．正态假设条件受到置疑
B．不能预测突发事件的风险
C．低估突发性的收益率的波动
D．反映了风险因子对整个组合的二阶线性影响
E．无法充分度量非线性金融工具(期权)的风险
31．银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。
A．交易审批制度
B．缺口头寸限额
C．交易时限管理
D．盈亏限额
E．交易权限管理
32．商业银行市场风险控制的手段主要有（ ）。
A．市场风险对冲
B．交易限额管理
C．风险限额管理
D．止损限额管理
E．压力测试
33．限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一种重要手段，常用的市场风险限额包括（ ）。
A．交易限额
B．变动限额
C．止损限额
D．风险限额
E．头寸限额
34．汇率风险防范借款法中出口商在签订合同之后，可向银行借入一笔与未来外汇收入相同（ ）的款项。
A．币种
B．方向
C．金额
D．期限
E．利息
35．制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括（ ）。
A．资金规模
B．承受亏损的能力
C．在市场上交易所处的地位
D．下属交易人员的交易能力
E．风险管理能力
36．交易对手信用风险管理的做法包括（ ）。
A．在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
B．在管理手段上，改进交易对手信用风险的计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
C．在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
D．在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议
E．在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理
37．收益率曲线的特性有（ ）。
A．代表性
B．操作性
C．分析性
D．解释性
E．针对性
