三、判断题(判断以下各小题的对错，正确的用“对”表示，错误的用“错”表示)
1．市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中。（ ）
2．市场利率对银行收入和营业成本的差额产生重大影响，这属于利率风险。（ ）
3．基准风险又称为利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（ ）
4．由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。（ ）
5．银行利率风险是指商品劳务价格的上涨可能会出人意料地侵蚀掉银行收益与股东收益的购买力。（ ）
6．市场利率波动的环境下，利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的配置状况，也来自固定利率资产和负债的市场价值下降。当市场利率上升时，银行资产和负债的期限越短，其市场价值下降越多。（ ）
7．外汇风险仅指因汇率变动带来损失的可能性。（ ）
8．经济风险又称为经营风险。（ ）
9．银行的外汇结构性风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。（ ）
10．会计风险不涉及实际的现金流量，但却会影响到企业向股东和社会公开营业报告的结果。（ ）
11．经济风险是指意料之中的汇率变动可能引起企业未来一定期间盈余能力与现金流量变化的一种潜在风险。（ ）
12．即期交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在两个营业日内完成。（ ）
13．远期交易是指交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后立即完成。（ ）
14．远期价格的期限结构描述的是不同期限远期价格之间的关系。（ ）
15．当交割价值大于现货价格的终值，套利者就可卖空标的资产，将所得收入以无风险利率进行投资，同时买进一份该标的资产的远期合约。（ ）
16．择期远期外汇交易就是客户可以在交易日起约定期限内的任何一天，按约定的汇率进行外汇交割，赋予客户对交割日在约定期限内的选择权。（ ）
17．远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率合约。（ ）
18．远期利率协议的名义买方是防止利率下降的一方，名义卖方是防止利率上升的一方。（ ）
19．商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（ ）
20．交易账户中的所有项目均应按公允价值计价。（ ）
21．交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（ ）
22．划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。（ ）
23．银行业务账户的管理重点在于对冲与业务账户资产负债有关的利率风险。银行交易账户管理的重点在于控制了风险暴露的同时，达到各交易产品的利润指标。（ ）
24．中国银监会发布的《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》，重申了银行设立交易账户的要求，并对银行账户和交易账户的概念作了进一步解释。（ ）
25．资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）
26．敏感性比率与缺口的基本关系为：当银行存在正缺口，SR大于l；当银行存在负缺口，SR小于l；当银行缺口为零，SR等于l。（ ）
27．敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短，计划期越长，结果越精确。（ ）
28．由于信息是公开的，理性的客户对利率走势的预测会与银行一致，当银行调整利率敏感性缺口的措施直接损害客户利益的时候，就会招致他们的抵制。（ ）
29．VaR是指在一个事先确定的时间区间内由于市场变量的波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的潜在损失。（ ）
30．一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大；反之，可能性越小。（ ）
31．采用VaR方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算时，都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。（ ）
32．大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）
33．情景分析是一种单因素分析方法。（ ）来源：233网校
34．在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。（ ）
35．在银行存在负缺口和资产敏感的情况下，如果利率下降，由于银行资产收人的下降多于负债利息支出的下降，则净利息差减少，银行净利息收入减少。（ ）
36．即期交易的一方按约定价格买人和卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。（ ）
