31. 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（ ）。
A．不良贷款迁徙率
B．资本充足程度
C．核心负债比例
D．盈利能力
E．准备金充足程度
［答案］BDE
［解析］风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度;A项不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标;C项核心负债比例属于风险水平类指标中的流动性风险指标。
32. 下列关于资本监管的说法，正确的有（ ）。
A．是审慎银行监管的核心
B．有利于银行资产规模迅速扩张
C．有利于提高商业银行的国际竞争力
D．是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
E．是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
［答案］ADE
［解析］资本监管的重要性体现在：①资本监管是审慎银行监管的核心;②是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段;③是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。资本监管有利于控制银行体系的风险，有利于增强银行系统的稳定性，约束银行扩张。
33. 下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是（ ）。
A．采用外部评价机构评级结果来确定对境外主权债券的风险权重
B．对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重
C．对中央政府投资的公用企业的债权风险为20%
D．对商业银行的其他资产，包括对企业、个人贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重
E．商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%
［答案］CE
［解析］对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%;商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为100%。
34. 2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（ ）。
A．商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B．资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
C．商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟
D．商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会
E．对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因
［答案］ACDE
［解析］资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险。
35. 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（ ）。
A．交易定价模型或定价机制错误
B．未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C．因系统中断而不能及时将资金清算到位
D．因录入错误而错误清算资金
E．未履行监管部门所要求的强制性报告义务
［答案］CDE
［解析］A项属于前台交易需注意的操作风险点;B项属于风险管理需注意的操作风险点。
36. 在风险评估时，商业银行通常使用标准化的原始数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（ ）。
A．总损失数额信息
B．贷款人还款记录
C．抵押资产的可变现净值
D．损失事件发生的主要原因的描述信息
E．损失事件发生的时间、发生的单位信息
［答案］ADE
［解析］操作风险损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息;②总损失中收回部分信息;③损失事件发生的主要原因的描述信息;④损失事件发生的时间、发生的单位信息。BC两项不属于操作风险损失数据收集的内容。
37. 操作风险评估遵循的原则主要包括（ ）。
A．由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．从已知到未知
E．从简单到复杂
［答案］ACD
［解析］操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。
38. 在主权评级模型中
C．P模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（ ）。
A．GDP
B．通货膨胀
C．实际汇率变量
D．利差变量
E．违约史指标
［答案］BE
［解析］CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的8个变量是：人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标和违约史指标。CD两项是朱特勒与麦卡锡扩展CP模型时新增的变量。
39. 下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是（ ）。
A．有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B．表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C．商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D．无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E．商业银行的信贷资产包括表外债权
［答案］CD
［解析］C项商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具等手段进行信用风险缓释;D项无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权利。
40. 下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量?（ ）
A．连续3年消费价格年度对数指数
B．每年外债对出口的百分比
C．违约史的哑变量
D．私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）
E．实际汇率的高估或低估
［答案］BD
［解析］ACE三项属于亨得里对新兴市场国家的评分模型变量;BD两项属于原CP模型中未被亨得里保留的变量。
