71. 把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（ ）。
A．凸性
B．久期
C．敞口
D．缺口
［答案］B
［解析］久期指的是一种把到期日按时间价值进行加权的衡量方式，它考虑了所有盈利性资产的现金流入和所有负债现金流出的时间控制，该指标衡量银行未来现金流量的平均期限，实际上衡量的是用来补偿投资所需资金的平均时间。
72. 巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（ ）。
A．由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
B．由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
C．商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D．操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
［答案］B
［解析］迄今为止，对于操作风险的一些概念仍存有争议，不同的国家有不同的认识，甚至同一国家不同银行的看法也不一样。巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为"由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险"。
73. 下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险?（ ）
A．交易对手提前执行互换合同
B．某国遭受恐怖袭击
C．美联储出人意料地将利率降低了100点
D．信用评级机构降低了一家银行对外国债（sovereigndebt）的信用等级
［答案］B
［解析］A项互换合同问题与法律风险相关;C项美联储不寻常的举动与市场风险相关;D项信用等级与信用风险相关。B项属于外部事件引起的操作风险。
74. 下列哪项不属于内部欺诈事件?（ ）
A．多户头支票欺诈
B．交易不报告
C．交易品种未经授权（存在资金损失）
D．银行内部发生的性别/种族歧视事件
［答案］D
［解析］内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括性别/种族歧视事件。
75. 计算机出现病毒是属于（ ）风险。
A．系统设计/开发
B．系统安全
C．数据/信息质量
D．系统的稳定性
［答案］B
［解析］系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒以及对第三方程序欺诈的防护等。
76. 失败的、延迟的内部支付清算流程属于（ ）。
A．错误监控/报告
B．产品设计缺陷
C．结算支付错误
D．交易/定价错误
［答案］C
［解析］结算支付出现风险的情形，包括失败的、不适当的内部支付结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限，等等。
77. 下列哪项不属于政治风险?（ ）
A．极端组织的行动
B．财产征用
C．洗钱
D．行业政策的改变
［答案］C
［解析］政治风险是指由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而引起的风险。洗钱是指通过各种手段将违法所得合法化的行为，是外部事件的一个方面，与政治风险同样属于外部事件。
78. 与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（ ）。
A．损失的原因，而不仅仅是损失指标
B．量化风险指标，而非定性风险指标
C．损失指标，而不仅仅是损失的原因
D．定性风险指标，而不是量化风险指标
［答案］A
［解析］自下而上法的不同点就在于其注重损失的原因，而不仅仅是损失指标。自下而上法的操作风险的指标既可是定量的，也可以是定性的。
79. 操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，其中不包括（ ）。
A．资本模型
B．风险诱因
C．风险缓释
D．历史损失
［答案］C
［解析］在操作风险管理实践中通常对风险诱因、风险指标、历史损失、因果模型、资本模型、绩效测评等六个方面进行监测。
80. 在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于风险缓释措施?（ ）
A．减少某损失严重产品的交易
B．对出纳人员实行强制休假制度
C．购买未授权交易保险
D．为操作风险分配资本金
［答案］C
［解析］ABD三项分别为可规避的操作风险、可降低的操作风险和应承担的操作风险的管理和控制措施，只有C项属于风险缓释措施中的购买保险。
