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证券从业证券市场基本法律法规考点精练:风险监控体系

来源:233网校 2017年7月29日 分享到 评论
导读: 建立防火墙制度,确保自营业务与经纪、资产管理、投资银行等业务在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离……法律备考必看73个核心考点>>

《证券市场基本法律法规》考点精练:证券公司的风险监控体系一般规定(第三章第五节)

在线练习:证券基本法律法规章节习题

证券公司的风险监控体系一般规定如下:

(1)建立防火墙制度,确保自营业务与经纪、资产管理、投资银行等业务在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。

(2)自营业务的投资决策、投资操作、风险监控的机构和职能应当相互独立;自营业务的账户管理、资金清算、会计核算等后台职能应当由独立的部门或岗位负责,以形成有效的自营业务前、中、后相互制衡的监督机制。

(3)风险监控部门应能够正常履行职责,发现业务运作或风险监控指标值存在风险隐患或不合规时,要立即向董事会和投资决策机构报告并提出处理建议。

(4)根据自身实际情况,引进和开发有效的风险管理工具,逐步建立完善的风险识别、测量和监控程序,使风险监控走向科学化。

(5)建立自营业务的逐日盯市制度,定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。

(6)建立健全自营业务风险监控系统的功能,根据法律法规和监管要求,在监控系统中设置相应的风险监控阀值,通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。

(7)提高自营业务运作的透明度。建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制,建立完备的业绩考核和激励制度,完善风险调整基础上的绩效考核机制,遵循客观、公正、可量化原则,对自营业务人员的投资能力、业绩水平等情况进行评价。稽核部门定期对自营业务的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽核,出具稽核报告。

(8)加强自营业务人员的职业道德和诚信教育,强化自营业务人员的保密意识、合规操作意识和风险控制意识。

考点练习:

1、证券公司自营业务面临的主要风险是( )。

A.法律风险

B.经营风险

C.政策风险

D.市场风险

参考答案:D

参考解析:市场风险主要是指因不可预见和控制的因素导致市场波动,造成证券公司自营亏损的风险。这是证券公司自营业务面临的主要风险。

2、建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的( )。

A.风险预警指标

B.风险监控阀值

C.敏感性指标

D.风险测量阀值

参考答案:B

参考解析:建立健全自营业务风险监控系统的功能,根据法律法规和监管要求,在监控系统中设置相应的风险监控阀值,通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。

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责编:xumi
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