2009年银行从业考试风险管理预测试题(2)

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　　）。
A．过分依赖于外部评级
B．没有考虑到不同资产间的相关性
C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D．与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

2、假设随机变量X服从二项分布B（10.0.1），则随机变量X的均值为（　　），方差为（　　）。
A．1,0.9
B．0.9,1
C．1,1
D．0.9,0.9

3、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，其累计死亡率（CMRn）计算公式为（　）。
A．CMRn=1-SR1．SR2…SRn（其中SR为每年存活率）
B．CMRn=1-MMR（其中MMR为边际死亡率）
C．CMRn=l+MMR（其中MMR为边际死亡率）
D．CMRn=1+ SR1．SR2…SRn（其中SR为每年存活率）

4、（　　）不是非预期损失。
A．预期的贷款违约等所造成的损失
B．资产的市场价值发生非预期的波动
C．信贷评级非预期的下降
D．发生非预期的贷款违约所造成的损失

5、自我谚估法有助于（　　）。
A．识剐银行日常经营存在的风险点
B．员工绩效考核
C．简化管理流程
D．计算损失金额和发生概率

6、（　）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A．流动性风险
B．战略风险
C．声誉风险
D．法律风险

7、根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06

8、（　　）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
A．情景分析
B．敏感性分析
C．压力测试
D．事后检验

9、下列不属于CAMELs评级六大要素的是（　　）。
A．市场风险敏感度
B．管理
C．营利性
D．资产负债率

10、下列指标计算公式中。不正确的是（　　）。
A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B．拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额—期初关注类贷款期间减少金额）×100%
D．市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%1年