2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(1)

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。
A．事后检验
B．敏感分析
C．情景分析
D．压力测试

2、（　）是目前操作风险识别与评估方法中应用最广泛，最普遍的方法。
A．自我评估法
B．损失时间评估法
C．流程图
D．失误树分析方法

3、《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　　）
A．基于内部评级体系的内部模型
B．基于外部评级的模型
C．VaR方法
D．以上都不是

4、期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（　　）设定的限额。
A．Delta
B．Gamma
C．Theta
D．Rho

5、根据巴塞尔委员会对Vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为（　　）个营业日。
A．10
B．20
C．5
D．17

6、若借款入甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（　　）。
A．0.04%和0.04%
B．0.03%和0.03%
C．0.02%和0.02%
D．0.03%和0.04%

7、公允价值、名义价值、市场价值和内在价值是对资产的四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（　　）。
A．公允价值和市场价值
B．名义价值和市场价值
C．名义价值和公允价值
D．内在价值和市场价值

8、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（　）方面。
A．资本金管理和风险管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和流动性管理
D．流动性管理和绩效考核

9、A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（　）。
A．均匀分布
B．二项分布
C．正态分布
D．离散分布

10、为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了（　　）方法。
A．因果关系模型
B．风险诱因模型
C．对比关系模型
D．矛盾关系模型