2009年银行从业考试风险管理预测试题(4)

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例，并据此确定合理的计提准备金（　　）标准。
A．最高
B．最低
C．中问
D．以上都不对

2、假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（　　）。
A．-WoR*
B．-Wo（R*-u）
C．WoR*
D．Wo（R*-u）

3、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（　　）。
A．是商业银行已经预计到将会发生的损失
B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D．是信用风险损失分布的方差

4、考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对（　　）所采取的做法。
A．中期贷款
B．长期贷款
C．中长期贷款
D．短期贷款

5、巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和的（　），监管机构就必须关注银行的资本充足状况。
A．五分之一
B．六分之一
C．七分之一
D．三分之一

6、某公司2006年流动资产合计2000万元。其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元。则该公司2006年速动比率为（　　）。
A．1.25
B．0.94
C．0.63
D．1

7、（　　）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险

8、（　　）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A．大额负债依赖度
B．核心存款比例
C．贷款总额与总资产的比率
D．现金头寸指标

9、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从（    ）分布。
A．正态
B．均匀
C．泊松
D．指数

10、《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（　　）的风险权重。
A．100%
B．80%
C．75%
D．50%