1
[答案]：CDE
[解析]：远期合约中交易时间是确定的，期货合约交易价格是确定的，所以选项AB说法都有错误。参见教材P151-152
2
[答案]：ABDE
[解析]：久期的数学公式为：dP／dy = - D×P／（1+Y）
参见教材P166
3
[答案]：ABE
[解析]：敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他＝（即期资产－即期负债）＋（远期买入－远期卖出）＋期权敞口＋其他。参见教材P165
4
[答案]：ABCDE
[解析]：参见教材P149
5
[答案]：ABDE
[解析]：市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格。参见教材P147
6
[答案]：ABC
[解析]：如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。参见教材P172-173
7
[答案]：ACDE
[解析]：方差—协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差—协方差法的缺点。所以不选B。参见教材P174
8
[答案]：ABC
[解析]：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项DE说法有误。参见教材P167
9
[答案]：ABCD
[解析]：远期净敞口头寸中的远期合约不包括期权合约，选项E错误。参见教材P165
10
[答案]：ABCDE
[解析]：参见教材P167-168
11
[答案]：BCDE
[解析]：商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。其中选项BCD都属于限额管理的内容。参见教材P182-184
12
[答案]：ABDE
[解析]：股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误。参见教材P152。
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