A.考虑了“肥尾�现象
B.�能计��线性金�工具的风险
C.通过历å�²æ•°æ�®æž„é€ æ”¶ç›ŠçŽ‡åˆ†å¸ƒï¼Œä¸�ä¾�赖特定的定价模型
D.风险计�的结果�制于历�周期的长度
E.在计�较为庞大且结构��的资产组�风险时,工作��分��
102�以下属于担�方�的有(  )。
A.��
B.质押
C.抵押
D.留置
E.定金
103ã€�æ“�作风险å�¯ä»¥åˆ†ä¸ºä¸ƒç§�表现形å¼�,其ä¸åŒ…括(  )。

104�监管部门对商业银行风险管�能力的评估主�包括(  )。

105ã€�商业银行除了è¦�对客户的财务状况进行风险识别和分æž�外,还应当分æž�(  )ç‰é�žè´¢åŠ¡å› ç´ ã€‚
A.管�者的�德与诚信度
B.行业的周期性
C.�业现金��
D.技术进æ¥
E.产�风险
106�商业银行进行资本充足率的信�披露时,应披露(  )。
A.并表范围
B.资本规模
C.股东����股比例
D.信用风险和市场风险
E.资本充足率水平
107ã€�下列关于计算VaR值å�‚数选择的说法,æ£ç¡®çš„æœ‰ï¼ˆã€€ã€€ï¼‰ã€‚
A.如果模型是用�计算与风险相对应的监管资本,置信水平就应该�99%
B.如果模型用于银行内部风险度�或��市场风险的比较,置信水平的选�就并��分��
C.如果模型的使用者是��者自身,则时间间隔�决于其资产组�的特性
D.如果模型的使用者是��者自身,资产组��动频�,则时间间隔应该长一些
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该çŸ
108ã€�在æ“�作风险监测ä¸ï¼Œå…³é”®é£Žé™©æŒ‡æ ‡é€šå¸¸åŒ…括(  )。
A.交易�
B.客户满�度
C.产��熟度
D.自动化水平
E.员工水平
109ã€�下列关于信用价差的说法,æ£ç¡®çš„æ˜¯ï¼ˆã€€ã€€ï¼‰ã€‚
A.信用价差ï¼�贷款或è¯�券收益率ï¼�ç›¸åº”çš„æ— é£Žé™©æ”¶ç›ŠçŽ‡
Bï¼Žä¿¡ç”¨ä»·å·®å¢žåŠ è¡¨æ˜Žè´·æ¬¾ä¿¡ç”¨çŠ¶å†µæ�¶åŒ–
C.信用价差�少表明贷款信用状况�化
Dï¼Žä¿¡ç”¨ä»·å·®å¢žåŠ è¡¨æ˜Žè´·æ¬¾ä¿¡ç”¨çŠ¶å†µæ”¹å–„
E.信用价差�少表明贷款信用状况改善
110�风险管�的“三�防线�指的是(  )



