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第四章 市场风险管理
本章预测试题
一、单项选择题
1． ( )是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A．流动性风险
B．操作风险
C．市场风险
D．信用风险
2． 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。
A．汇率风险
B．重新定价风险
C．期权性风险
D．基准风险
3． 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。
A．2％
B．4％
C．5％
D．8％
4． 下列不属于商品价格风险的是( )。
A．农产品
B．矿产品
C．股票
D．黄金
5． 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?( )
A．一个
B．两个
C．三个
D．当日
6． ( )是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A．美式期权
B．买方期权
C．欧式期权
D．平价期权
7． 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。
A．历史成本
B．市场估值
C．模型
D．公允价值
8． ( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A．价内期权
B．价外期权
C．平价期权
D．卖方期权
9． 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。
A．汇率
B．利率
C．商品价格
D．股票价格
10．一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A．200
B．400
C．800
D．850
11．在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。
A．在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B．在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C．在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D．在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
12．期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是( )。
A．在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物
B．在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约
C．美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D．美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
13．某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。
A．期货交易
B．即期外汇交易
C．远期外汇交易
D．期权交易
14．关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是( )。
A．就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一
B．市场风险只存在于银行的交易业务中
C．市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
D．市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
15．下列关于收益率的说法不正确的是( )。
A．收益率曲线是市场对当前经济状况的判断
B．收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线
C．正收益率曲线流动性较差
D．反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高
