11.以下关于久期的论述正确的是( )。
A .久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
12.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。
A .高管欺诈属于可降低的风险
B.交易差错和记账差错属于可规避的风险
C.火灾和抢劫属于可规避的风险
D.改变市场定位属于可规避风险
13.( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A .流动性比率或指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
14.下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是( )。
A .期货
B。期权
C.货币互换
D.远期
15.利率期限结构变化风险也称为( )。
A .收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
16.以下关于期权的论述错误的是( )。
A .期权价值由时问价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
17.即期外汇交易的作用不包括( )。
A .可以满足客户对不同货币的需求
B。可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C. 可以用来套期保值
D.可以用于外汇投机
18.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A .重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
19.预期损失率的计算公式是( )。
A .预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%
C.预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%
D.预期损失率=预期损失/资产总额×100%
20.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A .A 1tman的Z计分模型
B.Risk Ca1c模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
