一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)
1、从绝对差额的角度来看,信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。
A．相对于无风险利率的差额
B．两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C．相对于无风险利率的比率
D．两种信用资产相对于无风险利率的比值
2、为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益,中国人民银行制定并发布了《商业银行信息披露暂行办法》，对于该法规的表述，下面选项中不正确的是（ ）。
A．发布日期为2002年5月15日
B．该办法在有史以来，第一次提出商业银行应披露各类风险管理状况，并给出详细的披露准则
C．共四章三十一条,对商业银行信息披露的原则、内容、方式、程序做出了总体规范
D．法规有效期为10年
3、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（ ）。
A．10%
B．10.5%
C．13%
D．9.5%
4、对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：
A．操作风险损失
B．信用风险损失
C．市场风险损失
D．以上都不对
5、 Credimetrics的核心思想是（ ）。
A．组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征
C．债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关
D．信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果
6、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（ ）。
A．交易和销售对应的β值为8%
B．商业银行业务对应的β值为12%
C．支付和结算对应的β值为15%
D．金融公司对应的β值为18%
7、（ ）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。
A．风险自留
B．风险分散
C．风险抑制
D．以上都是
8、商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（ ）
A．国家风险限额管理
B．组合限额管理
C．区域风险限额管理
D．客户授信限额管理
9、（ ）是金融资产的市场价值。
A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B．在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
10、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。
A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．全面风险管理模式
D．内部管理模式
