第31题 记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。
A．设置头寸限额并进行监控
B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
【正确答案】：A．,B．,C．,D．,E
[解析] 记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，同时还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。
第32题 组合层而的风险识别应当关注( )。
A．银行客户是否过度集中于某个地区
B．银行客户是否过度集中于某个行业
C．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
D．银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善
E．宏观经济因素
【正确答案】：A．,B．,C．,D．,E
第33题 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。
A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
【正确答案】：A．,B．,D．,E
[解析] 商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外，还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。
第34题 下列属于市场风险的有( )。
A．利率风险
B．股票风险
C．违约风险
D．汇率风险
E．商品风险
【正确答案】：A．,B．,D．,E
[解析] 记住四个市场风险，即利率、汇率、股票和商品风险。违约风险是信用风险。
第35题 下列关于VAR的说法，正确的有( )。
A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E．VAR只用做市场风险计量与监控
【正确答案】：A．,D
[解析] 记忆题。关注资产价值可能遭受的绝对损失，采用零值VAR，如果关注资产价值偏离均值的相对损失，采用均值VAR。式中，尺为计算期间的投资回报率，定义W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量，u是R的均值。W*是资产组合在确定的置信水平下的最小价值，其对应的回报率就是R*。
均值VAR=E．(W)-W*=-W0(R*-U)，
零值VAR=W0-W*
在正态分布下，均值VAR=W0×α×；零值VAR=W0(α×-μ△t)。
其中，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。
VAR是计量市场风险的主要指标，但不是只用来计量市场风险，它是一种计量方法，也可以用在其他风险的计量中。
第36题 风险文化一般由( )三个层次组成。
A．风险管理理念
B．风险模型
C．制度
D．知识
E．内部控制
【正确答案】：A．,C．,D
[解析] 常考题，需要记忆。风险模型一般是用来计量风险的，内部控制是管理风险的重要体系。风险文化是风险管理的灵魂，一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成。
第37题 下列关于金融期货的说法，正确的有( )。
A．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B．货币期货交易目的包括规避汇率风险
C．股指期货是指以股票为标的的期货合约
D．股指期货不涉及股票本身的交割
E．股指期货以现金清算的形式进行交割
【正确答案】：A．,B．,D．,E
[解析] 本题考查了几种期货的相关知识。目前已开发出的金融期货合约有三大类：
一是利率期货，指以利率为标的的期货合约。包括以长期国债为标的的长期利率期货和以两个月的短期存款利率为标的的短期利率期货；
二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险；
三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。股指期货是以股指为标的的期货合约。
第38题 下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。
A．CAP曲线与AR值
B．二项分布检验
C．KS检验
D．卡方分布检验
E．正态分布检验
【正确答案】：B．,D．,E
[解析] 违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。
验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。
第39题 下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。
A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
【正确答案】：A．,B．,C．,E
[解析] 利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。
第40题 国家风险可分为( )。
A．政治风险
B．信用风险
C．社会风险
D．经济风险
E．操作风险
【正确答案】：A．,C．,D
信用风险和操作风险是和国家风险并列的。
