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【单选】
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元， 负债L=800亿元， 资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
A.增加14. 22亿元
B.增加14. 63亿元
C.减少14. 22亿元
D.减少14. 63亿元
参考答案：C
参考解析：
用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期。VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率， 当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为:
△VA=-[DA*VA*△R/(1+R)]
△VL=-[DL*VL*△R/(1+R)]
将题目中的数据代入上述公式，△VA=-[6*900*0.5%/(1+5.5%)=-25.59(亿元), △VL=-[3*800<0.5% / (+5.59%)]=-11.37(亿元)，△VA-△VL=-14.22(亿元),故商业银行的整体价值减少14.22亿元。
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