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2026年银行从业中级个人理财题库试题精选：现代投资组合理论与资产配置

来源:233网校 2025-12-27 00:00:00

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1、下列属于系统风险的是()

A.利率风险

B.经营风险

C.财务风险

D.信用风险

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参考答案：A

参考解析：选项A正确：系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的，这些因素包括经济、周期、国家宏观经济政策的变动等，这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱，因此又称为不可分散风险。系统性风险具体包括政策风险、利率风险、购买力风险和市场风险等。选项B、C、D错误：非系统性风险具体包括财务风险（选项C错误）、经营风险（选项B错误）、信用风险（选项D错误）、偶然事件风险等。故本题选A。

2、假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）。

A.10％

B.11％

C.12％

D.13％

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参考答案：B

参考解析：根据资本资产定价模型，根据可知，该投资组合的预期收益率为：2％＋1.5×（8％－2％）＝11％。故本题选B。

3、有效集最初是由（）提出、作为资产组合选择的方法而发展起来的，它以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度。

A.马柯维茨

B.莫森

C.林特

D.夏普

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参考答案：A

参考解析：有效集最初是由马柯维茨提出、作为资产组合选择的方法而发展起来的，它以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度。

4、债权类资产的选择范围包括（）。

A.国债

B.企业债

C.货币市场基金

D.股票

E.银行活期存款

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参考答案：A,B

参考解析：权益类资产包括期货、股票和偏股型基金等，债权类资产主要包括国债、企业债等，现金类资产主要包括现金、银行活期存款、货币市场基金等，其他资产包括房地产、黄金等。

5、行为金融学是伴随着经济心理学、实验经济学的产生而逐渐发展起来的。行为金融学针对传统有效市场理论，提出的质疑包括( )。

A.非理性行为

B.投资者非理性行为并非随机发生

C.由于投资者交易的随机性，能抵消彼此对价格的影响

D.投资者可以理性地评估证券价格

E.套利会受到一些条件的限制，使其不能发挥预期的作用

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参考答案：A,B,E

参考解析：传统有效市场理论建立在三个不断弱化的假设条件上：①投资者是理性的，也就是说可以理性地评估证券价格；②即使投资者是不理性的，由于他们交易的随机性，能抵消彼此对价格的影响；③若部分投资者有相同的不理性行为，市场可以利用套利使价格恢复理性。行为金融学针对以上三个假设分别质疑：①非理性行为；②投资者非理性行为并非随机发生：③套利会受到一些条件的限制，使其不能发挥预期的作用。

6、非系统性风险是一种与特定公司或行业相关的风险，下列属于非系统风险的是( )。

A.经营风险

B.市场风险

C.信用风险

D.偶然事件风险

E.财务风险

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参考答案：A,C,D,E

参考解析：非系统性风险是一种与特定公司或行业相关的风险，通过分散投资，非系统性风险能被降低，而且，如果分散是充分有效的，这种风险还能被消除，因此，又称为可分散风险。非系统性风险具体包括财务风险、经营风险、信用风险、偶然事件风险等。

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