2010年银行从业考试风险管理讲义:第三章(20)

　　2.内部评级法

　　内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率(PD、违约损失率(LGD、违约风险暴露(EAD、期限(M)等信用风险因素，并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K)：来源：www.examda.com

　　(1)公司、主权及商业银行暴露

　　①非违约风险暴露

　　②违约风险暴露

　　(2)零售暴露来源：考试大

　　根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：

　　①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估机值;

　　②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

　　初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

　　【单选】《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于()的方法来计量违约概率、违约损失，并据此计算信用风险对应的资本要求。

　　A.外部评级体系

　　B.内部评级体系

　　C.宏观评级体系

　　D.微观评级体系

　　答案：B

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