2015年银行业初级资格考试《风险管理》考点速记第四章

4.5交易对手信用风险

4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围

1.定义：由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险

2.剂量范围：场外衍生工具交易形成的;证券融资交易形成的;中央交易多收交易形成的

4.5.2交易对手信用风险的计量：

1.交易对手风险暴露的计量：现期风险暴露法;标准法;内部模型法

2.交易对手信用风险的定价计量

3.交易对手违约风险加权资产的计量

4.信用估值调整风险加权资产的计量

4.5.3交易对手信用风险管理：

1.在管理理念上，作为独立风险类型加以管理

2.在管理架构上，成立专门部门负责

3.在管理手段上，开发风险计量系统

4.在管理制度中，完善中央交易对手与净额结算制度

5.在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理