高频考点：国别风险限额和集中度管理
有重大国别风险暴露的银行业金融机构，应当考虑在总限额下按业务类型、客户或交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。
通常，对高和较高国别风险敞口单一国别最大敞口、前十大国别敞口等设置集中度限额。
国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。
• 敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额。
• 经济资本限额的设定旨在适当地分配及控制某国或地区所使用的经济资本，防止某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可以承受的范围。
国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定。
• 国别风险：国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越低。
• 业务机会：设定国别限额与各国的业务机会大小有关，同等国别风险下，业务机会越大，限额也相应增加。
• 国家（地区）重要性：各国家和地区对商业银行国际化战略、市场布局、利润增长、国际影响等方面的重要性。
习题演练：
多选：对（ ）可设置集中度限额。
A．高国别风险敞口
B．单一国别最大敞口
C．较高国别风险敞口
D．前十大国别敞口
E．前二十国别敞口
参考答案：ABCD
参考解析：对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。
以上考点及试题来源于2025年初级银行从业风险管理干货笔记，全部笔记获取>>
