高频考点：压力测试分类
分类依据 | 类别 | 详情 |
根据因素复杂性分类 | 敏感性测试 | 敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响，通常将整体信贷资产和重点领域的不良贷款率、损失率、收益率曲线变动等作为压力指标。例如，银行分析利率上涨100个基点对交易账户市值的影响，分析房地产开发贷款不良贷款率增加5个百分点对资本充足率的影响。 |
情景测试 | 假设某个极端不利事件发生，推动多个风险因素同时变化，考察这样的情景对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。 比如911恐怖袭击事件的冲击。 | |
根据覆盖范围分类 | 全面压力测试 | 全面压力测试指有效整合各类主要风险，全面反映风险整体情况的压力测试。 |
专项压力测试 | 对特定业务领域进行的压力测试，专项压力测试可以识别特定风险领域的潜在风险。 | |
根据实施主体和目的分类 | 自上而下压力测试 | 由中央银行或金融监管部门统一组织，侧重于评估整个银行系统在面临各种压力和不利情况时的抗风险能力，评估整个金融系统的稳健性状况。 |
自下而上压力测试 | 由商业银行根据监管要求或者内部管理需要自行开展，侧重于对特定银行机构的资产、负债和风险承受能力进行评估。 |
习题演练：
多选：根据所考虑因素的复杂性，压力测试可以分为（ ）。
A．敏感性测试
B．全面压力测试
C．项目压力测试
D．情景测试
E．专项压力测试
参考答案：AD
参考解析：根据所考虑因素的复杂性，压力测试可以分为敏感性测试和情景测试。
以上考点及试题来源于2025年初级银行从业风险管理干货笔记，全部笔记获取>>
