高频考点：风险类型和风险因子
压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括信用风险（含集中度风险、国别风险）、市场风险（含银行账簿利率风险）、流动性风险、操作风险、战略风险、声誉风险等，并考虑不同风险之间的相互影响。
压力情景详情
信用风险压力情景国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。
市场风险压力情景利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。
流动性风险压力情景流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。
操作风险压力情景内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等。
战略风险压力情景战略设置目标与实际情况偏差较大、战略实施措施难以完成、战略的时间规划出现较大失误。
声誉风险压力情景新闻媒体大规模负面报道、社会影响巨大的负面网络舆情等。
单选：下列压力情景中，属于流动性风险压力情景的是（ ）。
A. 某银行授信较为集中的企业信用等级下降乃至违约
B. 主要货币汇率出现大的变化，导致外汇交易损失
C. 银行的信息科技系统出现故障，导致业务中断
D. 银行批发和零售存款大量流失，融资可获得性下降
解析：选项 A，“某银行授信较为集中的企业信用等级下降乃至违约” 属于信用风险压力情景中授信集中企业信用等级下降的情况，不符合流动性风险情景，所以 A 错误；选项 B，“主要货币汇率出现大的变化，导致外汇交易损失” 属于市场风险压力情景中主要货币汇率变化的情形，并非流动性风险，所以 B 错误；选项 C，“银行的信息科技系统出现故障，导致业务中断” 属于操作风险压力情景中的信息科技系统事件，不是流动性风险，所以 C 错误；选项 D，“银行批发和零售存款大量流失，融资可获得性下降” 符合流动性风险压力情景中批发和零售存款大量流失、批发和零售融资可获得性下降的表述，所以答案选 D。
以上考点及试题来源于2025年初级银行从业风险管理干货笔记，全部笔记获取>>
