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操作风险管理

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操作风险管理考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李泽瑞

所属科目：中级个人贷款

考点标签：理解

所属章节：第二章个人贷款管理/第五节个人贷款风险管理/操作风险管理

所属版本：2025

操作风险管理介绍

（1）操作风险分类

巴塞尔协议根据操作风险损失事件类型，将操作风险分为七类：内部欺诈事件；外部欺诈事件；就业制度和工作场所安全事件；客户、产品和业务活动事件；实物资产的损坏；信息科技系统事件；执行、交割和流程管理事件。

（2）操作风险管理工具

操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测、情景分析。

（3）个贷业务操作风险控制

①加强个贷业务集约化管理；

②健全规章制度体系和工作机制；

③推进操作风险管理工具应用；

④动态优化信息系统；

⑤责任追究，明晰奖惩；

⑥重视内外部审计检查发现问题整改；

⑦提高从业人员专业水平和职业道德。

专题更新时间：2025/08/01 11:31:19

操作风险管理考点试题

多选题 1.巴塞尔协议根据操作风险损失事件类型，将操作风险分为（）。

A . 内部欺诈事件

B . 信息科技系统事件

C . 外部欺诈事件

D . 就业制度和工作场所安全事件

E . 实物资产的损坏

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正确答案: A

答察解析: 巴塞尔协议根据操作风险损失事件类型，将操作风险分为以下七类：
①内部欺诈事件；②外部欺诈事件；③就业制度和工作场所安全事件；④客户、产品和业务活动事件；⑤实物资产的损坏；⑥信息科技系统事件；⑦执行、交割和流程管理事件。

单选题 2.下列说法错误的是（）。[2016年11月真题]

A . 操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险

B . 人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为(员工内部欺诈或内外勾结)等情况

C . 商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险

D . 借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等现象，是信用风险的重要表现形式

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正确答案: A

答察解析: 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险是非系统性风险，而非 “系统性风险”。系统性风险通常由宏观经济因素引发，具有不可分散性，与操作风险的定义和性质不符。因此，A 选项错误。

多选题 3.风险与控制自我评估工作要坚持的原则有（）。

A . 全面性

B . 及时性

C . 前瞻性

D . 重要性

E . 客观性

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正确答案: A

答察解析: 风险与控制自我评估工作要坚持以下原则：①全面性；②及时性；③客观性；④前瞻性；⑤重要性。

多选题 4.巴塞尔协议根据操作风险损失事件类型，将操作风险分为（）。

A . 内部欺诈事件

B . 信息科技系统事件

C . 外部欺诈事件

D . 国家政策变动事件

E . 实物资产的损坏

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正确答案: A

单选题 5.实施《巴塞尔协议》高级计量法的银行操作风险不包含（）。

A . 风险与控制自我评估

B . 关键风险指标监测

C . 情景分析

D . 产品合理评估

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正确答案: D

答察解析: 商业银行管理操作风险应用的工具主要有操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测等，实施《巴塞尔协议》高级计量法的银行还需开展情景分析工作。

大咖讲解：操作风险管理

李泽瑞

证券从业

银行从业

期货从业

经济学硕士、金融培训高级讲师，李泽瑞老师从事金融类考证培训，教学经验丰富，出口成“段子”，是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师，江湖学员称被讲课耽误的“德云社”编外弟子。

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风险管理概述

（1）风险与损失

本科目中风险是指未来出现收益或损失的不确定性。

损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果，风险是一个明确的事前概念，反映损失发生前的事物发展状态。

（2）个贷业务风险分类

信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

操作风险：指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

市场风险：指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

其他风险：声誉风险、新产品/业务风险、合规与反洗钱风险、国别风险等。

（3）加强风险管理的意义

①提高资产质量，降低减值准备；

②促进合规经营，防范案件发生；

③降低非预期损失，减少资本占用，增加经济增加值；

④准确把握客户或产品风险，提高定价能力；

⑤支持产品服务创新，提升市场竞争力。

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信用风险管理

（1）信用风险的识别

个人客户信用风险来源

①借款人或信用卡持卡人由于收入下降、失业等原因导致清偿能力下降，难以归还银行贷款；②市场价格波动；③宏观经济周期性变化等。

个人客户信用风险识别

个人客户的信用风险主要是通过分析客户的还款能力与还款意愿两个方面来识别。

还款能力：客户还款能力受其当前收入、家庭财产状况、负债状况、未来收入稳定性等多方面影响，而不仅仅由当期收入高低决定。

还款意愿：借款人的道德品质是决定借款人还款意愿的首要因素。

（2）信用风险的评估

①专家判断法

专家判断法是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期信贷活动中所形成的一种行之有效的信贷风险分析和管理制度。

在专家判断法中，“5C”要素分析法长期以来得到广泛应用。

“5C”指借款人道德品质（Character）、能力（Capacity）、资本（Capital）、担保（Collateral）、环境（Condition）。

“5P”要素：个人因素（Persona lFactor）；资金用途因素（Purpose Factor）；还款来源因素（Payment Factor）；债权保障因素（Protection Factor）；前景因素（Perspective Factor）。

“5W”因素分析法，即借款人（Who）、借款用途（Why）、还款期限（When）、担保物（What）及如何还款（How）。

②信用评分模型

申请评分	决策机制	排除政策决策、硬政策决策、评分阈值和挑选政策决策。
	关键信息	客户基本信息、客户关系信息和征信信息。
	结果及应用	风险排序；自动化的审批决策；人工审批贷款参考；信贷政策制定；零售客户风险限额设置。
行为评分	决策机制	信用卡行为评分和个贷行为评分。
	关键信息	还款与拖欠行为、账户使用记录、额度信息。
	结果及应用	零售分池、信用卡额度调整、贷后风险监控。
催收评分	应用的模型	违约概率模型；损失程度模型；催收响应模型。
	依据信息	还款与拖欠行为、账户使用记录等
	结果及应用	Ⅰ、根据催收评分，按照客户风险进行分类。 Ⅱ、结合催收评分和余额，从三个维度上对客户进行分类。 Ⅲ、采用多种催收评分进行多维分类。 Ⅳ、催收策略的优化。

（3）信用风险的监测报告

信用风险监测

客户风险监测：差别管理、动态管理、重点关注。

资产组合风险监测：不良资产率指标、贷款迁徙率指标、不良贷款拨备覆盖率指标、风险运营效率指标。

信用风险报告

商业银行应建立一整套信用风险内部报告体系，确保董事会、高级管理层、信用风险主管部门能够监测资产组合信用风险变化情况；根据信息重要性、类别及报告层级的不同，商业银行应明确内部报告的频度和内容。

（4）信用风险的控制应对

①授信限额管理；

②利用客群特征优选客户；

③利用信用评分工具优选客户；

④关键业务流程控制；

⑤有效的担保缓释措施；

⑥违约贷款清收与处置；

⑦贷款核销；

⑧不良贷款证券化；

⑨不良贷款批量转让。

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其他风险管理

（1）市场风险管理

影响	固定利率的影响；汇率的影响。
主要管理措施	开展市场风险监测分析；实施市场风险限额管理；合理评估市场风险影响程度；定期执行市场风险监控报告。

（2）声誉风险管理

必要性

社会关注度高；客户维权意识增强；新媒体传播能力强。

内容

①强化公司治理在声誉风险管理中的作用，设立或指定声誉风险管理部门，明确银行的战略愿景和价值理念。

②有明确记录的声誉风险管理政策和流程，坚持全流程管理、建立声誉风险事前评估机制、声誉风险监测机制、声誉事件分级机制、声誉事件报告机制等。

③理解不同利益相关者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）的期望。

④培养开放、互信、互助的机构文化。

⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件早期预警。

⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正。

⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现。

⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户。

⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。

⑩定期开展声誉风险隐患排查、声誉风险情景模拟和应急演练。

主要做法

强化声誉风险管理培训；兑现承诺；及时处理投诉和批评；维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；增强对客户/公众的透明度；将商业银行的企业社会责任和经营目标相结合；保持与媒体的良好接触；制定危机管理规划。

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信用风险的识别

信用风险的识别

个人客户信用风险来源

①借款人或信用卡持卡人由于收入下降、失业等原因导致清偿能力下降，难以归还银行贷款；②市场价格波动；③宏观经济周期性变化等。

个人客户信用风险识别

个人客户的信用风险主要是通过分析客户的还款能力与还款意愿两个方面来识别。

还款能力：客户还款能力受其当前收入、家庭财产状况、负债状况、未来收入稳定性等多方面影响，而不仅仅由当期收入高低决定。

还款意愿：借款人的道德品质是决定借款人还款意愿的首要因素。

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信用风险的评估

信用风险的评估

①专家判断法

专家判断法是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期信贷活动中所形成的一种行之有效的信贷风险分析和管理制度。

在专家判断法中，“5C”要素分析法长期以来得到广泛应用。

“5C”指借款人道德品质（Character）、能力（Capacity）、资本（Capital）、担保（Collateral）、环境（Condition）。

“5W”因素分析法，即借款人（Who）、借款用途（Why）、还款期限（When）、担保物（What）及如何还款（How）。

②信用评分模型

申请评分	决策机制	排除政策决策、硬政策决策、评分阈值和挑选政策决策。
	关键信息	客户基本信息、客户关系信息和征信信息。
	结果及应用	风险排序；自动化的审批决策；人工审批贷款参考；信贷政策制定；零售客户风险限额设置。
行为评分	决策机制	信用卡行为评分和个贷行为评分。
	关键信息	还款与拖欠行为、账户使用记录、额度信息。
	结果及应用	零售分池、信用卡额度调整、贷后风险监控。
催收评分	应用的模型	违约概率模型；损失程度模型；催收响应模型。
	依据信息	还款与拖欠行为、账户使用记录等
	结果及应用	Ⅰ、根据催收评分，按照客户风险进行分类。 Ⅱ、结合催收评分和余额，从三个维度上对客户进行分类。 Ⅲ、采用多种催收评分进行多维分类。 Ⅳ、催收策略的优化。