信用风险的识别

个人客户信用风险来源

①借款人或信用卡持卡人由于收入下降、失业等原因导致清偿能力下降，难以归还银行贷款；②市场价格波动；③宏观经济周期性变化等。

个人客户信用风险识别

个人客户的信用风险主要是通过分析客户的还款能力与还款意愿两个方面来识别。

还款能力：客户还款能力受其当前收入、家庭财产状况、负债状况、未来收入稳定性等多方面影响，而不仅仅由当期收入高低决定。

还款意愿：借款人的道德品质是决定借款人还款意愿的首要因素。

申请评分

决策机制

排除政策决策、硬政策决策、评分阈值和挑选政策决策。

关键信息

客户基本信息、客户关系信息和征信信息。

结果及应用

风险排序；自动化的审批决策；人工审批贷款参考；信贷政策制定；零售客户风险限额设置。

行为评分

决策机制

信用卡行为评分和个贷行为评分。

关键信息

还款与拖欠行为、账户使用记录、额度信息。

结果及应用

零售分池、信用卡额度调整、贷后风险监控。

催收评分

应用的模型

违约概率模型；损失程度模型；催收响应模型。

依据信息

还款与拖欠行为、账户使用记录等

结果及应用

Ⅰ、根据催收评分，按照客户风险进行分类。

Ⅱ、结合催收评分和余额，从三个维度上对客户进行分类。

Ⅲ、采用多种催收评分进行多维分类。

Ⅳ、催收策略的优化。

信用风险监测

客户风险监测：差别管理、动态管理、重点关注。

资产组合风险监测：不良资产率指标、贷款迁徙率指标、不良贷款拨备覆盖率指标、风险运营效率指标。

信用风险报告

商业银行应建立一整套信用风险内部报告体系，确保董事会、高级管理层、信用风险主管部门能够监测资产组合信用风险变化情况；根据信息重要性、类别及报告层级的不同，商业银行应明确内部报告的频度和内容。

影响

固定利率的影响；汇率的影响。

主要管理措施

开展市场风险监测分析；实施市场风险限额管理；合理评估市场风险影响程度；定期执行市场风险监控报告。

必要性

社会关注度高；客户维权意识增强；新媒体传播能力强。

内容

①强化公司治理在声誉风险管理中的作用，设立或指定声誉风险管理部门，明确银行的战略愿景和价值理念。

②有明确记录的声誉风险管理政策和流程，坚持全流程管理、建立声誉风险事前评估机制、声誉风险监测机制、声誉事件分级机制、声誉事件报告机制等。

③理解不同利益相关者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）的期望。

④培养开放、互信、互助的机构文化。

⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件早期预警。

⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正。

⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现。

⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户。

⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。

⑩定期开展声誉风险隐患排查、声誉风险情景模拟和应急演练。

主要做法

强化声誉风险管理培训；兑现承诺；及时处理投诉和批评；维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；增强对客户/公众的透明度；将商业银行的企业社会责任和经营目标相结合；保持与媒体的良好接触；制定危机管理规划。

申请评分

决策机制

排除政策决策、硬政策决策、评分阈值和挑选政策决策。

关键信息

客户基本信息、客户关系信息和征信信息。

结果及应用

风险排序；自动化的审批决策；人工审批贷款参考；信贷政策制定；零售客户风险限额设置。

行为评分

决策机制

信用卡行为评分和个贷行为评分。

关键信息

还款与拖欠行为、账户使用记录、额度信息。

结果及应用

零售分池、信用卡额度调整、贷后风险监控。

催收评分

应用的模型

违约概率模型；损失程度模型；催收响应模型。

依据信息

还款与拖欠行为、账户使用记录等

结果及应用

Ⅰ、根据催收评分，按照客户风险进行分类。

Ⅱ、结合催收评分和余额，从三个维度上对客户进行分类。

Ⅲ、采用多种催收评分进行多维分类。

Ⅳ、催收策略的优化。

信用风险监测

客户风险监测：差别管理、动态管理、重点关注。

资产组合风险监测：不良资产率指标、贷款迁徙率指标、不良贷款拨备覆盖率指标、风险运营效率指标。

信用风险报告

商业银行应建立一整套信用风险内部报告体系，确保董事会、高级管理层、信用风险主管部门能够监测资产组合信用风险变化情况；根据信息重要性、类别及报告层级的不同，商业银行应明确内部报告的频度和内容。