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风险限额管理

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风险限额管理考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：赵磊

所属科目：中级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第二章风险管理体系/第二节风险文化、偏好和限额 /风险限额管理

所属版本：

风险限额管理介绍

（1）风险限额管理的一般原则

（2）风险限额的种类和限额设定

（3）限额管理

专题更新时间：2025/08/01 11:31:52

风险限额管理考点试题

多选题 1.

按约束的风险类型，限额主要分为（）。

A . 信用风险限额

B . 市场风险限额

C . 国别限额

D . 流动性风险限额

E . 操作风险限额

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正确答案: A

答察解析:

约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包栝银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。

单选题 2.按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）

A . 必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额

B . 体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额

C . 由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额

D . 针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

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正确答案: A

答察解析: 按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。

单选题 3.（）是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要的持有的资本数额。

A . 监管资本

B . 经济资本

C . 会计资本

D . 账面资本

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正确答案: B

答察解析: 经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

单选题 4.（）是整个限额管理流程的重要基础。

A . 风险限额设定

B . 风险限额监测

C . 风险限额控制

D . 风险限额识别

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正确答案: A

答察解析: 风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。风险限额设定是整个限额管理流程的重要基础，其本身就构成了一项庞大的系统工程。

单选题 5.

下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

A . 风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

B . 风险限额是风险偏好传导的重要手段

C . 风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

D . 设定的主要风险指标的上下限

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正确答案: A

答察解析: 金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。一些基本的限额管理原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险；限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、波动性）；强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。风险限额是风险偏好传导的重要工具。只有A项表述不正确。故本题选A。

大咖讲解：风险限额管理

李开源

银行从业

互联网金融硕士，高级金融讲师，上海财经广播特约评论嘉宾

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风险文化和策略

（1）风险承担机制元素

①谁产生了风险

②升级程序：使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题

③明确的后果

（2）稳健薪酬和绩效考核

2021年2月，中国银保监会制定了《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》，要求银行保险机构加强对薪酬制度激励效果的评估。

高频

风险偏好管理

（1）风险偏好的定义

（2）风险偏好管理框架和风险偏好声明

（3）制定过程中需要考虑的因素

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风险偏好的定义

风险偏好的定义：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

高频

风险偏好管理框架和风险偏好声明

风险偏好管理框架和风险偏好声明

风险偏好管理框架：风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。

风险偏好声明：金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明，以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还须阐明难以量化的风险，如声誉风险、行为风险，以及洗钱和不道德的行为。有效的风险偏好声明应该满足以下原则：

①包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设。

②与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。

③考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量。

④基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平。

⑤包括定量指标。

⑥包括定性的陈述。

⑦具有前瞻性。

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制定过程中需考虑的因素

制定过程中需要考虑的因素

①风险偏好与利益相关人的期望；

②银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力；

③监管要求

④充分考虑压力测试

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风险限额管理的一般原则

①限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险；

②限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、波动性）；

③强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；

④参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

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风险限额的种类和限额设定

①风险限额的种类

按约束的风险类型

信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。

按风险指标的选取

比率指标：监管部门关注的风险指标

绝对额指标：国别风险敞口限额、行业信贷敞口限额或外汇敞口限额等

②常用的限额指标

信用风险限额	单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等
市场风险限额	交易账户VaR限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额
操作风险限额	操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率
流动性风险限额	流动性比例、存贷比、流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。
国别限额	国别风险敞口