知识库/银行从业 /风险偏好管理框架和风险偏好声明

风险偏好管理框架和风险偏好声明

风险偏好管理框架和风险偏好声明相关课程

本视频可免费试听30秒，看完整版请购买课程

风险偏好管理框架和风险偏好声明考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：中级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第二章风险管理体系/第二节风险文化、偏好和限额 /风险偏好管理

所属版本：

风险偏好管理框架和风险偏好声明介绍

风险偏好管理框架和风险偏好声明

风险偏好管理框架：风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。

风险偏好声明：金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明，包括定性说明，以及有关盈利、资本、风险措施和流动性的定量措施，还须阐明难以量化的风险，如声誉风险、行为风险，以及洗钱和不道德的行为。有效的风险偏好声明应该满足以下原则：

①包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设。

②与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。

③考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量。

④基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平。

⑤包括定量指标。

⑥包括定性的陈述。

⑦具有前瞻性。

专题更新时间：2025/08/01 11:31:52

风险偏好管理框架和风险偏好声明考点试题

多选题 1.有效的风险偏好框架的影响包括（）。

A . 有效的风险偏好框架应具备有效的传导和信息共享机制，确保风险偏好可以有效地传递到集团内各个业务条线和各法人机构

B . 董事会自上而下推动，各管理层级自下而上参与，能够被银行全体人员充分理解

C . 在业务机会出现时，评估银行需要承担的风险，防止过度承担风险

D . 能够适应业务和市场条件变化，及时调整业务条线或法律实体风险限额，并且确保金融机构总体风险偏好不变

E . 涵盖子公司、第三方外包供应商等在风险地图内但不受银行直接控制的活动、运营和体系

查看答案去答题练习

正确答案: A

答察解析: 金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中强调，有效的风险偏好框架应具备有效的传导和信息共享机制，确保风险偏好可以有效地传递到集团内各个业务条线和各法人机构；董事会自上而下推动，各管理层级自下而上参与，能够被银行全体人员充分理解；风险偏好应融入集团的风险文化；在业务机会出现时，评估银行需要承担的风险，防止过度承担风险；能够适应业务和市场条件变化，及时调整业务条线或法律实体风险限额，并且确保金融机构总体风险偏好不变；涵盖子公司、第三方外包供应商等在风险地图内但不受银行直接控制的活动、运营和体系。

多选题 2.有效的风险偏好声明应该满足以下原则（　　）。

A . 包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设

B . 与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

C . 考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量

D . 基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平

E . 包括定性的陈述，定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

查看答案去答题练习

正确答案: A

答察解析: 有效的风险偏好声明应该满足以下原则：
（1）包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设。
（2）与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。
（3）考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量。
（4）基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平。
（5）包括定量指标。定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，也能在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。
（6）包括定性的陈述。定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。
（7）具有前瞻性。能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好。

多选题 3.风险偏好框架包含了以下哪些内容（）。

A . 政策

B . 流程

C . 控制环节

D . 风险偏好说明

E . 风险限额

查看答案去答题练习

正确答案: A

答察解析: 风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。其中，还包括风险偏好说明、风险限额、有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责。

大咖讲解：风险偏好管理框架和风险偏好声明

李开源

银行从业

互联网金融硕士，高级金融讲师，上海财经广播特约评论嘉宾

查看老师课程

风险文化和策略

（1）风险承担机制元素

①谁产生了风险

②升级程序：使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题

③明确的后果

（2）稳健薪酬和绩效考核

2021年2月，中国银保监会制定了《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》，要求银行保险机构加强对薪酬制度激励效果的评估。

高频

风险偏好管理

（1）风险偏好的定义

（2）风险偏好管理框架和风险偏好声明

（3）制定过程中需要考虑的因素

高频

风险限额管理

（1）风险限额管理的一般原则

（2）风险限额的种类和限额设定

（3）限额管理

高频

风险偏好的定义

风险偏好的定义：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

高频

制定过程中需考虑的因素

制定过程中需要考虑的因素

①风险偏好与利益相关人的期望；

②银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力；

③监管要求

④充分考虑压力测试

高频

风险限额管理的一般原则

①限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险；

②限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、波动性）；

③强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；

④参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

高频

风险限额的种类和限额设定

①风险限额的种类

按约束的风险类型

信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。

按风险指标的选取

比率指标：监管部门关注的风险指标

绝对额指标：国别风险敞口限额、行业信贷敞口限额或外汇敞口限额等

②常用的限额指标

信用风险限额	单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等
市场风险限额	交易账户VaR限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额
操作风险限额	操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率
流动性风险限额	流动性比例、存贷比、流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。
国别限额	国别风险敞口