1、根据无套利原理，计算时间 t 的远期价格 Ft 的公式是（ ）。
A.Ft=Ste（r+d）（T-t）
B.Ft=Ste（r-d）（T-t）
C.Ft=Ste（d-r）（T-t）
D.Ft=St（r-d）（T-t）
Ft=Ste（r-d）（T-t）
其中：St——时间t的现货价格；r——无风险连续复利利率；d—标的资产的连续股息收益率；T-t——从新合约开始时间t到合约到期日T的时间。
2、关于远期合约的作用，以下表述错误的是（ ）。
A.远期合约没有固定的集中交易场所，市场透明度较低
B.远期合约相对期货合约而言能为交易双方提供更大的灵活性
C.远期合约能让生产、加工和经营者规避未来价格波动风险
D.远期合约均设有每日价格最大波动限制以免价格波动过大造成交易者重大损失
选项ABC表述正确：远期合约是一种非标准化的合约，一般不在交易所进行交易，而是在金融机构之间或金融机构与客户之间通过谈判签署。远期合约一般采用实物交割。已经签订的远期合约也可以在场外市场交易。在签署远期合约之前，双方可以就交割地点、到期日、交割价格、交易单位和合约标的资产的质量等细节进行协商，从而确保合约满足双方的需求。因此，与期货合约相比，远期合约相对而言比较灵活。
3、若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。
A.买入标的资产现货、卖出远期
B.卖出标的资产现货、买入远期
C.同时买进标的资产现货和远期
D.同时卖出标的资产现货和远期
反之，如果交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空现货资产并买入远期合约，待合约到期时交割，从而获取无风险利润。这个操作将促使现货价格下跌，交割价格上涨，直至套利机会被消除。
综上，该题选A，选项BCD错误。
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