1、关于免疫策略，以下表述正确的是（）。
A.水平配比策略是价格免疫策略中的一种策略
B.常用的免疫策略包括价格免疫、利率免疫
C.在尽量减免到期收益率变化所产生的负效应的同时，尽可能从利率变动中获取收益
D.在久期等于持有期的基础上，选择凸性最低的债券
B错误：常用的免疫策略主要包括：所得免疫、价格免疫和或有免疫。
C正确：选择免疫策略，就是在尽量减免到期收益率变化所产生负效应的同时，还尽可能从利率变动中获取收益。
D错误：在久期等于持有期的基础上，选择凸性最高的债券。
2、关于债券凸性的特征，下列表述正确的是（ ）。
A.投资者应当选择凸性更低的债券进行投资
B.当凸性为正的债券，收益率下降时，久期估算价格的上涨幅度大于实际价格的上涨幅度
C.当凸性为正的债券，收益率下降时，斜率是正值
D.凸性对投资者是有利的
选项BC错误：对于凸性为正的债券(不含期权的债券都有正的凸性)，收益率升高时，斜率绝对值是较小的负值，久期估算价格的下降幅度大于实际价格的下降幅度；收益率降低时，斜率绝对值是较大的负值，久期估算价格的上涨幅度小于实际价格的上涨幅度。
3、以下哪个债券的麦考利久期最长( )。
A.15 年到期、息票率为5%
B.10年到期、息票率为 8%
C.15 年到期、息票率为 7%
D.10 年到期、息票率为 10%
(1)到期期限越长，久期越大；
(2)对于附息债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考利久期和修正久期越大。
A选项期限最长，同时票面利率最低，因此其麦考利久期最长。
综上，该题选A。
4、息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，修正久期为2.64年，若到期收益率降低至6.8%，价格如何变化?（ ）。
A.下降0.514元
B.上升0.257元
C.上升0.514元
D.下降0.257元
则：△P=-P×Dmod△y=-97.344×2.64×（6.8%-7%）=0.514（元）。
5、下列选项中，不属于常用免疫策略的是（ ）。
A.所得免疫
B. 价格免疫
C. 或有免疫
D. 风险免疫
题目问的是“不属于”。综上，该题选D。
6、价格-收益率曲线的曲率就是债券的（ ）
A.凸性
B.久期
C.修正久期
D.收益率
选项B错误：久期是衡量债券价格对收益率变化敏感度的一种线性近似指标。
选项C错误：修正久期是对久期的一个调整，用于更准确地估计债券价格对收益率微小变化的敏感度，但它仍然是线性的。
选项D错误：收益率指的是债券的回报率，与价格-收益率曲线的曲率无关。
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