期货基础第五章重点：期货量化交易
一、分类
（一）被动型投资策略
主要指以追踪各类指数为投资手段的投资策略
（二）主动型投资策略
1.依靠交易者对期货行情进行主观分析的传统主观分析策略
2.依靠计算机与算法模型进行程序化交易的现代量化投资策略
二、量化交易的定义
量化交易主要指通过数学分析、挖掘价格运动规律，对相关宏观经济指标、财务数据、量价关系和资金交易等数据进行建模，寻找数据之间的内在关联，以获得稳定利润为目标，持续计算生成定量化的投资信号，并通过计算机系统严格执行交易指令。
三、期货量化交易的优势
（一）方法科学
（二）避免认知偏差
（三）响应迅速，执行力强
四、期货量化交易的主要建模方法
（一）人工智能（AI）
（二）数据挖掘
1. 数据准备：从相关的数据源中选取所需数据并整合成可用的数据集
2. 规律寻找：用某种方法将数据集背后的规律找出来
3. 规律表示：通过人们可以理解甚至可视化的方法将数据规律呈现出来
（三）小波分析
利用小波分析，可对波形进行去噪、重构、诊断和识别等处理，从而实现对未来走势的判断。
（四）支持向量机
支持向量机（SVM）是通过一个非线性映射，把样本空间映射到一个高维乃至无穷维的特征空间中，使得在原有低维样本空间中的非线性可分问题转化为在高维特征空间中的线性可分问题，即升维和线性化。
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